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IV 20.03 구매 2013년 2월 14일 (800)는 15.10를 넣습니다. IV 21.01 판매 2013년 1월 17일 870 호 3.35. IV 16.23 구매 2013년 2월 14일 880 호 5.55. IV 16.32는 아래의 보수도 중간에 작은 딥 (810) 및 (870)에서 두 이익 피크를 보여줍니다. 그래프의 중간 점에서 이익 전위 내재 변동성의 변화가 없다는 가정하에 약 250이다. 위험 자본은 약 1,665를, 그래서 그래프의 중간에 이익 잠재력은 약 15 봉우리를 향해 더 높은 가능성이다. 이 무역에 대한 옵션 그리스를 보면, 델타는, 기본적으로 평평 세타는 10이고, 베가, 베가는 지금까지 가장 충격이 무역의 개시에서 62입니다. 쇼 아래 두 다이어그램 일일 후 내재 변동성의 3과 -3 변화 모두이 무역. 당신은 변동성의 3 움직임은 무역에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 알 수있다. 내재 변동성의 3 움직임과 -3 내재 변동성의 최대 잠재적 이익에 이동 1 일 무역 개시 1 일에서 옵션 그리스 대부분의 표준 옵션 전략이 명확하게 정의 된 최대의 이익이있다. 그러나, 두 대각선 같은 고급 옵션 전략의 최대 이익 최대 손실과 breakevens을 계산하는 것은 부정확 한 과학이다. 이것은 당신이 별도의 유효 개월 옵션 거래되고 있기 때문이다. 이 전략의 잠재적 이익은 그물 신용 전면 달 옵션의 판매에 대해 수신에 제한 플러스 뒤쪽 월 옵션, 이하 백 달 옵션에 대해 지불 한 원래의 순 직불를 닫을 때 순 크레딧이 수신된다. 이 무역을위한 이상적인 상황은 당신의 짧은 파업 사이의 기본 숙박. 일부 상인은 이중 대각선에 대한 만료 위험 그래프에서 보면 주식이 짧은 파업 근처에 종료하는 것이 더 나을 것이라고 가정 할 수있다. 그것은, 그러나, 다시 달 옵션을 판매 만료 근처에 짧은 파업 근처에 기본을 갖는 때 당신의 짧은 파업을지나 오른쪽으로 부는 기본의 증가 가능성이 의미 좀 더 할 경우 일 수있다. 당신이 그물 신용 위치를 열 수있는 경우 최대 잠재적 손실이 최대 손실이 파업 가격의 차이로 제한됩니다 덜 프리미엄 받았습니다. 당신이 그물 직불의 위치를 열 경우, 최대 손실은 파업 가격의 차이, 플러스 지불 한 프리미엄이다. EXPIRY AT BREAKEVENS은 만기에 정확한 손익을 계산하기 위해 너무 많은 변수가 있습니다. Optionshouse를 포함한 대부분의 브로커. ThinkorSwim와 상호 작용하는 브로커는 내재 변동성 수준의 계정 잠재적 인 변화로 보자 손익 계산기를 가지고있다. 당신의 만료 그래프에서 볼 수있는 가장 좋은 방법은 무역의 과정을 통해 변동성의 변화가 없다고 가정하는 것입니다. 내재 변동성의 감소가 더 멀리 당신의 짧은 파업으로 이동합니다 가까이 짧은 파업과 내재 변동성의 증가로 breakevens을 가져올 것이다 있음을 알아 두셔야합니다. 이 무역에 큰 영향을 미칠 것으로 내재 변동성의 상인의 효과는이 전략을 시도하기 전에 내재 변동성의 확실한 이해가 있어야합니다. 당신은 변동성가 스파이크 할 때 기본이 이상적으로 판매 파업으로 이동하여, 근처에 만료 될 때까지이 판매 파업 내에서 유지하는 이상적인 시나리오입니다. NET 신용 카드 또는 거래를 시작할 때 무역을 열면, 직불, 그것을 시도하고 순 크레딧을받을 것이 바람직하다, 하지만 항상 가능한 것은 아니며, 그것은 수익성이 결과를 가지고하는 것이 필수적입니다. 무역은 순 차변에 입력하고 전면 달 옵션 후에 다시 달 옵션을 판매 할 때 자동 이체를 커버 할 수있는 경우 여전히 수익을 창출 할 수있다. 거래를 열 것인지 선택하면 만기 이익 그래프보다는 초기 직불 또는 신용 보는 것이 더 중요하다. 그것은, 대각선 두 배의 그가 무역의 입력에 대한 진행 방법에 대해 살펴 보도록하자에 관해서 이중 대각선 단 셰리 던을 입력 DAN SHERIDAN S TIPS는 전문가입니다 : (짧은 옵션에 대한 최소 0.50) 통화 옵션 스트라이크를 판매 1.를 전면 달, 즉 전면 달에 1 표준 편차 2. 판매 (짧은 옵션에 대한 최소 0.50)에 풋 옵션 파업 내부의 첫 번째 파업, 즉 1 표준 편차 3. 주문 전화 한 두에 내부의 첫 번째 파업이다 밖으로 짧은 통화에서 최대 일 파업 (짧은 통화의 최대 1.5 배의 가격) 4. 구입 상기 짧은 통화에서 한 2 개월 밖으로 넣어 하나의 파업 (짧은 통화의 최대 1.5 배의 가격) 아래로 달 5. 2 개 이상의 부정적인 스큐 (긴 월 마이너스 짧은 월) 존재하는 경우 중간에 손익 그래프 강하는 다음 일 파업 6의 짧고 긴 옵션을 가지고 있다면, t이 경우 무역 (7)을 돈 4 이상의 양의 스큐는 다음 8. 수입 날짜와 두 대각선 거래 때, 주식, 인덱스 또는 ETF의 기초가되는 권리를 선택하는 것이 중요 s의 무역 무엇 INSTRUMENTS 과거 갭 가능성을 알아보고자 존재. 여기서 유의해야 할 가이드 라인의 몇은 다음과 같습니다 이상 30 내재 변동성있는 주식은 (IV) (우리는 옆으로 이동, 야생되지 스윙을 할) 뒤틀림 (이삿짐 낮은 변동성 옆으로, 그 2 년 범위 Nontrenders의 가장 낮은 세 번째에 휘발성 근거리 및 원거리) 라인은, Nonearnings 개월 간격하지 4 개 이상의 점 t 인해 뉴스 보링에 운동을 할, 옆으로, 예측 산업, 아니 생명 공학 벤처 기업 등을들 수있다. 이중 대각선 무역 관리 무역을 관리하는 것은 열심히 당신이 생각하는대로 할 필요는 없다. 여기에 당신이이 전략의 성공을 달성하는 데 도움이됩니다 따라야 할 몇 가지 간단한 규칙이 있습니다. 일반적으로 두 대각선은 짧은 옵션이 만료 될 때까지 30 사이의 60 일에 입력된다. 이익 목표는 당신이 생각, 당신의 짧은 옵션 중 하나를 접근해야 기본 조정 또는 전체 위치를 이륙, 무역에 넣는 -25 (10) 내의 만약 일에서 약 15 ~ 20 정지 손실을 설정해야합니다. 십일 후에 경우. 당신의 짧은 파업은 조정하거나 일반적으로 당신이 짧은 옵션의 만기 일주일에 두 번 대각선을 보유하지 않으려는 전체 위치를 이륙 고려해야한다 명중한다. 당신은 당신의 짧은 옵션에서 한 달 이상 밖으로 달 옵션을 다시 사용할 수 있습니다. 이렇게하면 더 긴 베가 노출을 줄 것이다. 전면 개월 만기에 가까워 때 전체 무역을 닫을 계획하지 않는 한이 작업을 수행하려면 옵션 위치를 롤백하는 방법의 좋은 이해를해야합니다. 당신은 아무도 처진 중간을 좋아하지 않는 처진 중간을 피 초기 할당의 위험을 방지하기 위해 인덱스 옵션이 아닌 ETF의 s 또는 주식을 사용할 수 있습니다, 옵션 거래자가 포함되어 있습니다. , 당신의 이익 그래프에 처진 중간을 피하기 DOUBLE 대각선 조정 돈 가까이에있는 모든 옵션을 가지고 두 대각선은 만료 접근 특히으로 조정하는 까다로운 일이 될 수 있습니다. 두 대각선을 조정하는 방법에 대한 팁은, s는 다시 마스터, 단 셰리 던에 가자. 2008년 2월 7일에 실시한 세미나 동안, 셰리 던은 OIH에 입력 된 무역의 예를 주었다. 무역 날짜 : 년 12 월 10 일. 2007 기본이 변동성 : 30 무역 설정 : 주문 4월 1일 200 OIH 통화 8.70 판매 1월 1일 195 OIH 통화 3.30 판매 1월 1일 175 OIH 넣고는 3.60 구매 4월 1일 170 OIH 위험에서 7.90 자본을 넣어 / 최대 손실 : 1,470 OIH 두 대각선이 열기 그리스 OIH 두 대각선 년 12 월 17 일에 의해 위험 차트를 엽니 다. OIH이는 무역이 시점에서 모습이다 (175)의 짧은 파업에 가까이 177-185에서 떨어졌다. 당신이 볼 수 있듯이, 조정을 할 시간이었다. (변경 일정에 대각선 넣어) 1 월 175 풋을 닫고 월 170 풋을 열 판매 1. 구입 : 리스크 후 7 일 그래프 8 셰리 던의 드롭은 3 가지 조정 옵션을 제시 계속된다. 세타, 베가와 감마 모두 동일한에 대한 유지하는 동안이 조정으로, 델타는 6 16에서 감소된다. 조정은 월 170 풋를 엽니 다 (1) 새로운 위험 그래프를 그리스 조정에 4.40 조정 2. 판매 1 변경을 넣고 6.30 판매 1 월 (170) OIH을 넣어 190 구입 1 월 175 OIH에게 비용 및 구매 4월 175 풋를 엽니합니다 (로 대각선 넣어 변경됩니다 이중 달력). 위치는 이제 두 번 달력을 가지고 있기 때문에이 조정으로, 델타 5까지 16 감소, 시타 거의 12 7에서 두 배가되고, 베가 (61) 40에서 50로 증가 조정은 800의 비용과 위험 자본을 증가 하나의 장소는 대각선했습니다. 1월 1일 170 OIH 당신이 조정이 훨씬 더 높은 이익 잠재력을 가지고 있음을 알 수 그리스 조정이 새로운 위험 그래프에서 12.40 조정이 변경을 넣어 판매 4월 1일 175 OIH 4.40을 넣어 판매하지만, 트레이드 오프 더 위험 자본과 높은 베가 노출. 벗고 3. 전체 대각선 넣고 길고 짧은 둔다 하나의 파업을 재배치. 이 조정을 통해 델타가 11 16 감소, 세타와 베가는 동일하게 유지 및 감마 -2에서 내려 -1이다. 1월 1일 175 OIH이 1월 1일 170 OIH를 엽니 10.20 판매를 넣어 4월 1일 175 OIH를 닫 6.30 판매를 넣어 닫 주문은 그리스 조정 3 새로운 위험 그래프 DOUBLE 대각선 VS IRON에서 8.50 조정 3 변경을 넣어 4월 1일 165 OIH를 엽니 4.40 구매를 넣어 CONDOR 이중 대각 옵션 전략 철 콘도 유사한 보수도를 갖는 중성 옵션 전략이다. 시간의 붕괴에서 모두 철 콘도르와 두 대각선 장점은, 키 차이 그러나 한 두 대각선은 베가 긴 있다는 것입니다. 그들은 철 콘도르을 다치게하는 반면 즉, 변동성의 증가는 두 대각선 도움이됩니다. 이 거래 철 콘도르에서 베가 위험의 일부를 다양 화하는 방법으로, 이 전략의 주요 이유 명소 중 하나입니다. 두 대각선 철 콘도르 다를 다른 방법은 다른 만료 개월 거래되고 있다는 것입니다. 일반적으로 가까운 달 옵션을 판매하고 추가 옵션을 구매 아웃 - 오브 - 더 - 돈에 의해 이중 대각선 전략을 설정하고 시간에서 더욱 것이다. 이중 대각선의 DOUBLE 대각선 INTO 철 CONDOR 한 매력을 켜면 전면 달 옵션을 닫은 후 당신이 철 콘도르으로 바꿀 수 있다는 것입니다. 에 철 콘도르 이중 대각선을 설정하려면 다음 다시 달 옵션과 동일한 유효 달에 동일한 스트라이크 옵션을 엽니 판매, 전면 달 옵션을 닫습니다. 짜잔 당신은 철 콘도르 있습니다. 일부 상인은 단순히 장기 철 콘도르을 판매하기보다는이 전략을 사용할 수 있습니다. 이 옵션이 많이 판매하여 두 배의 소득을 생성 할 수있는 아이디어 존재. 세타 붕괴 당신의 속도는 두 배 대각선을 사용하여 단순히 장기 철 콘도르를 판매 반대로 철 콘도르에에 돌려 높을 것이다. 그러면 짧은 옵션 세타 감퇴의 가장 높은 속도를 경험 전방 개월 항상 사실에 기인한다. 고립을 거래 할 때 스스로 조합 전략을 두 번 대각선 두 번 대각선을 사용하여 당신을 위해 적절한 전략이 될 수 없습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 전체 조합 전략의 일부로서 사용하는 것이다. 두 대각선 스프레드가 베가를 긴, 당신은 당신의 베가 위험을 감소하기 위해 당신의 철 콘도르와 함께 사용할 수 있습니다. 당신은 10 계약을 사용하여 750-740과 870-800의 파업과 RUT의 표준 철 콘도르의 예를 보려면 아래. 당신은 베가 -207이며, 시타는 보수도 표준 철 콘도르의 인 (59), 즉 델타 -30 볼 수 있습니다. 1월 13일 RUT 철 콘도르 그리스 1월 13일 RUT 철 콘도르 위험 그래프 지금, 우리는 같은 철 콘도르에 두 대각선을 추가 : (740) 890 통화 번째 주문이 2 월 14 2.92를 둔다 번째 일 730 5.64 판매 (2)를 둔다 2 2월 14일 1 월 17 구매 3.04 판매 1월 2일 17 일 880 통화 1.66 우리는 이제 다음 위치에 있습니다. 당신은 베가 -91이고, 세타는 65입니다 그래서 베가는 크게 감소입니다 -91에 -207에서 감소되었다, 그 델타는 -30에서 동일하다 볼 수 있습니다. 쎄타 59 쎄타에 베가의 비율이 1.5 미만 3.5로 감소하고있다 (65)로 증가되었다. 이는 매 10 철 콘도르 2 배 대각선의 비율을 사용했다, 하지만 당신은 당신을 위해 일하는 비율을 해결하기 위해 숫자를 재생할 수 있습니다. 또한 내재 변동성의 현재 수준에 따라 거래 계획에 규칙을 만들 수 있습니다. 변동성이 낮은 경우 예를 들어, 당신은 당신의 베가를 높이기 위해 두 배 대각선을 추가 할 수 있습니다. 반대 휘발성이 높은 경우가 베가를 감소시키기 위해 두 대각선의 개수를 감소 할 수있는 사실이다. 당신이 잘 묻는 될 수있는 캐치이야 뭐, 지금 현재 8,000 반대로 위험 11,000로, 무역의 위험에 더 많은 자본을 가지고있다. 그러나, 감소 베가 위험은 당신이 밤에 조금 더 잠을 도움이 될 수 있습니다. 철 콘도르 상인 그래서 아마 이중 대각선을 추가하거나 두 당신이 찾고있는 솔루션입니다, 항상 변동성 스파이크에 대해 우려하고있다. 아래의 이익 그래프를 보면, 당신은 당신의 소득 잠재력이 RUT이 어디 있는지 정확히 유지 약 1500 1600 아래 2000에서 감소하지만, 얼마나 자주 것은의 과정을 통해 정확히 같은 자리에 기초 숙박 않는 경우 것을 알 수있다 달이 철 콘도르 위치가 점차 두 대각선은 일반적인 옵션 전략없는 아래로 짧은 파업을 향해 표류 또는했다, 하지만 그들은 많은 프로 상인이 사용하는 하나 얼마나 자주. 언뜻보기에 그들은 환상적인 전략처럼 보일 수 있습니다, 하지만 당신은 조심해야하고 내재 변동성하는 방법과 위치를 관리하는 방법을 정말 잘 이해하고 있습니다. 단독으로 사용하는 경우, 긴 베가 노출은 일부 상인에 대한 너무 많은 수 있습니다. 그러나, 다른 전략과 함께 그들을 사용하여, 당신이 찾고 있던 바로 해결책이 될 수 있습니다. 읽어 주셔서 감사합니다, 지금 왜 돈 t 당신이 가서 종이 무역 일부 이중 대각선을 나 당신이 참고 아래의 의견에 어떻게 생각하는지 알려주십시오 : 댄 셰리 던은 최근, 당신이 여기에 PDF 파일을 다운로드 할 수 있습니다 두 대각선의 클래스를 달렸다. 2 년 전 마지막 질문 BOE. 나는이 두 문장의 세부 사항을 이해하기 위해 노력하고 있어요 :이은 9 월 IV 13 인 9월 55 호 및 10월 60 호, 말할 것을 의미, 첫 번째 문 재를 한 후 10 월 IV는 더 이상 15 이상이어야 안 아니면이 평균 10월 IV가 더 적은 (11)보다 두 번째 문이하는 9월 55 호 10월 55 호에 대해 말하는 것을 의미하지 않는다해야하고, 9 월 IV 다음 10월 IV는 일반적으로 9와 17 사이 어딘가에 있어야한다, 13 않습니다, 당신은 t이 구매 높은 IV를 원하는 돈. 첫 번째 질문에 대해, OCT의 내재 변동성은 11 미만을 없어야 이하 17 음의 왜곡 (전면 달보다 허리 개월) 매우 희귀하고 (일반적인 증권 결제 유예 금 반대) 백워데이션으로 알고있다. 전면 개월 변동성이 더 높다면, 아마 전방 월 옵션의 수명 동안 예상 경제적 이벤트 일종의가 의미한다. 보류중인 실적 발표는 스큐의이 유형이 발생할 수 있습니다. BOE 3 년 전이는 확률값의 CALC에서 그들과 함께 놀러와 어떻게 볼 것 모리스 푸마 m에 끔찍한 가까운 것 같다 2 년 전 당신에게 H-폭탄 감사합니다, 감사 얻었다. I 피난처 t는 BRIC 무역을 볼하지만 흥미로운 소리. H-폭탄 2 년 전 예. 덕분에 모든 작업은 이러한 개념을 분명히 말하고. 내가 아닌 누군가를 위해 야바위꾼, 하지만 최고의 아이디어의 일부를 합성하려고 그냥 사람을 해요. 그것은 조정하거나 원본 조합 중 하나와 음의 베가 (반대 판매 측) (단 셰리 던은 / 클래스 앤 코스 / 장기 베가 - 전략 / info. sheridanmentoring 지금 추진하고 무엇을) 긍정적 인 베가을 조합 한 독특한 구조를 SA : youtu. be을 / 3zJBU-DYUYs 또한 될 수있는 IC SD 직불 확산 (미키 마우스 귀), 이동 반대 2 SD의 OTM 달력, 그리고 아마도 보호하기 위해 하나 넣어 (마이티 마우스 귀) 추가 넣어 함께 -1 : 옵션 - 마법사 / 기능 / 이 콤보에 SFO는 20,200,811 댄 20Harvey 20Reprint. pdf 나는 엄마 멍청한 놈, 하지만 주장은 BRIC이 /가있는 구조이다 - 그래서 당신이 모든 세타 기다릴 것입니다, 너무 라스베가스 관리, 아마도 델타와 감마를. 당신은 내가 t, 당신은 항상 하나의 다른 그리스어에 노출이있을 것이다 세타 이외의 모든 중화가 생각에 대해 어떻게 생각하십니까. 내 생각은 델타와 베가 중화되지만 감마 노출을 것입니다. SeekingTheta 2 년 전 나는이 토론에 게임에 꽤 늦은 오전 알고 있지만 만기의 주를 통해 위험은 지난 주에 훨씬 높은 / 때까지 당신은 왜 전면 달 반바지를 잡고 싶지 않을 것이다. 가끔 감마 주로 불리는 옵션 삶의 마지막 주를들을 이유에요. 주식이 짧은 파업에 가까운 경우 손실은 단지 작은 가격 변동에서 꽤 빨리 마운트 할 수 있습니다. 게다가, 당신이 주식을 거래하는 경우 조기 배정의 위험이다. 로빈은 튼튼한 2 년 전 달력 확산 (시간 확산) 등이 아무것도입니다. 감사. RH.
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